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TradingBrothers Blog

Trading-Vorbereitung: Branche Biotechs und DAX - Aktien RWE und Deutsche Bank (vom 24.06.2018)

Zum Wochenauftakt ein erster Blick auf die stärksten und schwächsten Branchen und Sektoren sowie die stärksten und schwächsten Aktien aus DAX, TecDAX, MDAX, SDAX, Dow Jones oder Nasdaq-100.
Die aktuellen Links zu den vollständigen Analysen sind an den passenden Stellen eingefügt!

Die TB-RSL-Rangliste der Branchen und Sektoren in Europa der letzten 20 Handelstage:

tb Branchen rsl20 uebersicht
Branchen und Sektoren

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Derivate: Wann kauft man welches Derivat und warum? (vom 03.06.2018)

Anfrage per Email
20180528.derivate.tradingbrothers

Anfrage per Email  "Guten Abend TradingBrothers,
eine Frage was mich schon immer beschäftigt hat sind die Unterschiede der einzelnen Derivaten. Welche Unterschiede bestehen denn in KO´s, Optionsscheinen (OS) und Faktor-Zertifikaten (FZ).Denn wie ich sehe, sind in volatilen Märkten OS und KO´s, in Seitwärtsphasen sind OS und FZ nicht empfehlenswert.Spielt es als mittelfristiger Anleger eine Rolle welchen Schein ich gerade kaufe? Wann kauft man einen OS, wann einen KO und wann ein FZ.Ich selbst bin bei OS etwas vorsichtiger geworden, da die Transparenz fehlt. Mittlerweils bevorzuge ich Mini  Futures oder ziehe KO´s den OS vor. Auch würde ich die FZ den OS vor ziehen. Ich habe in der Vergangenheit meist Hebel zwischen 4 und 5 bervorzugt. Sie bevorzugen eher zwischen 3 und 4. Warum? Was mich jedoch stutzig macht, ist der Hebel (Omega) im WWA-Hebel von Wirecard PR1VHU. Dieser beläuft sich aktuell auf weit unter zwei. Für mich ist ein Derivat mit Hebel unter zwei nicht empfehlenswert, da ich ja gleich in die Aktie investieren kann. Hier ist auch die Implizite Volatilität extrem hoch. Ist dies nicht teuer? Wurde hier auf das "Rollen" verzichtet? Wenn ja, warum? (evtl. Verlustbegrenzung bei einem starken Rücksetzer, was jedoch bei einem so enormen Anstieg immer wahrscheinlicher wird?) Was meinen Sie? Welche Derivate spielen ihre Stärken besser aus und sind kostentechnisch fair? Wann kauft man welches Derivat und warum? Besten Dank und viele Grüße. M.M"

Hallo Herr M.,
die verschiedenen Derivate Optionsscheine „OS“, KO-Zertifikate „KOs“ und Faktorzertifikate „FZ“ haben unterschiedliche Vor- und Nachteile. Hier können Sie die theoretischen Unterschiede genau nachlesen: Link

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Drawdown: Reale Rendite etwa unter dem hohen Erwartungswert - Was tun? (vom 29.05.2018)

Anfrage per Email vom 22.05.2018
20180528.erwartung.reale.ergebnisse.tradingbrothers

"Liebes TradingBrothers-Team,
vielen Dank für die beiden Präsentationen. Die Renditen in beiden Depots sind natürlich sehr zufriedenstellend. Herzlichen Glückwunsch für die erfolgreichen Systeme.

Es fällt auf, dass die Renditen im WWA-Depot ab 2015 deutlich unter den Renditen vor 2015 liegen und auch den Erwartungswert von 25% nicht erreicht haben. Ähnliches ist beim WWA-Hebel-Depot ab 2014 zu erkennen. Haben Sie dafür eine Erklärung? Es ist ja bekannt, dass häufig Handelssysteme die ausgewertete Performance im Livetrading nicht mehr erreichen. Könnte das auch hier der Fall sein? Insbesondere interessiert mich natürlich, ob es sich um ein systematisches Phänomen handelt und demnach auch für die Zukunft statistisch mit den geringeren Renditen zu rechnen ist. […]Herzlichen Dank im Voraus und beste Grüße, C.M."

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