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TradingBrothers Blog

Unser CSM-Handelssystem geht in eine Optimierungsphase (vom 21.09.2018)

Unser gehebeltes Cycle Select Month -Handelssystem "CSM" geht in eine umfassende Optimierungsphase!
20180921.csm.versionen

5 Jahre reales Trading des CSM-Handelssystems - Wir ziehen Bilanz!

Seit dem Start im September 2013 haben wir zwar mit diesem Depot unsere eigene „hohe“ Erwartungen nicht erfüllt, aber eine Menge wertvolle Erkenntnisse gewonnen, die uns in den anderen Handelssystemen zu hohen Renditen verhalfen.
Mehr Infos zum CSM -Handelssystem



CSM Produktsymbol v2 m

Am 24.September hat es einige Änderungen im MDAX, SDAX und TecDAX geben, welche nun in der kommenden Woche umgesetzt werden. Die bestehende Trennung nach den Segmenten „Technologie“ und „Classic“ wird in diesem Zuge aufgehoben werden.

Die Anzahl der gelisteten Unternehmen soll sich erhöhen (MDAX auf 60 Werte; SDAX auf 70 Werte) und auch Mehrfachbelegungen sollen möglich werden. So soll zum Beispiel Nemetschek und Sartorius sowohl im MDAX als auch im TecDAX und Wirecard im DAX und im TecDAX gelistet werden: Quelle Deutsche Börse

Auswirkungen auf unser CSM-Trading!
Unser CSM-Handelssystem ist von diesen Änderungen direkt betroffen, den die meisten Strategien beziehen sich genau auf diese sich ändernden Indizes und welche Auswirkungen diese Änderungen auf unsere einzelnen CSM-Strategien haben, kann man heute nicht sagen, da Rückrechnungen „Backtests“ (noch) nicht möglich sind. Wir nutzen diesen Anlass für eine komplette „Grundüberarbeitung“ unseres CSM-Handelssystems mit  allen Einzelstrategien. Damit geben wir dieses Handelssystem in eine „Optimierungsphase“ über und setzen den realen Handels der CSM-Signale auf unbestimmte Zeit aus.
Wir rechnen generell mit einer erhöhten Volatilität in den besagten Indizes und einer dynamischeren Entwicklung durch die Technologiewerte in diesen Indizes. 


Zeit für eine umfassende Überarbeitung des Handelssystems:
Das Cycle-Select Month ist eines unser ältesten Handelssysteme und nach reiflicher Überlegung nehmen wir diese umfassende Veränderung mit den Unabwägbarkeiten zum Anlass das CSM-Handelssystem in eine umfassende Optimierungsphase zu übergeben. Wir werden ausgiebige Untersuchungen durchführen, sobald uns dies mit den neuen Daten der Indizes möglich ist, und werden unsere neueste Erkenntnisse und gemachte Erfahrungen in das dann überarbeitete CSM-Handelssystem implementieren. Den realen Handel des „alten“ CSM-Handelssystems werden wir konsequenterweise aussetzen bis die Optimierungen abgeschlossen sind. Über die weitere Vorgehensweise werden wir in gewohnter Weise  informieren, sobald wir mit der Überarbeitung fertig sind, was voraussichtlich allerdings einiges an Zeit in Anspruch nehmen wird.

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Eine kleine Bilanz zur Depotentwicklung des CSM-Handelssystems!
Natürlich haben wir JEDEN  Trade seit Beginn mitgehandelt. Auch wir sind mit der Entwicklung unserer realen CSM - Depots nicht zufrieden! Zwar sind mit etwa 17% Rendite (Stand 07.09.2018) Gewinne und kein Schaden entstanden, aber das Verhältnis von Aufwand zu Ertrag entspricht nicht unseren eigenen Erwartungen. Im direkten Vergleich mit unseren anderen Handelssystemen können die realen Ergebnisse das CSM Handelssystems in den letzten Jahren nicht mehr Schritt halten, was wir allerdings nicht auf die Logik des Systems, sondern  in erster Linie auf den Fokus von Strategien auf deutsche Aktienindizes zurückführen. Die US-Märkte ziehen einfach dem europäischen Markt davon.  Genau da beabsichtigen wir den Hebel in der Optimierung ansetzen.

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Das CSM-Handelssystem ist sehr stark auf den deutschen Aktienmarkt gerichtet!
20180921.dax.versionenIndizes DAX, TecDAX, MDAX und SDAX


Der Fokus der Einzelstrategien des CSM-Handelssystems lag auf dem MDAX und SDAX, also genau den zwei sich nun verändernden Indizes und wurde situativ durch DAX- und TecDAX-Strategien, aber auch andere Strategien ergänzt. 

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CSM Version 1, 2 und (die aktuelle Version) 3 sowie der HDAX

Wir sind im September 2013 mit dem CSM Handelssystem im TB-Service gestartet, nachdem das CSM-Handelssystem uns in unseren privaten Depots gute Dienste erwiesen hatte. Ende 2015 haben wir einen (für uns) „seltsamen“ Rückfall in der Renditeentwicklung zum Anlass einer Optierung genommen. Der „Draw Down“ zeigte sich größer als statistisch zu erwarten war! Solche Ereignisse passieren im realen Trading und müssen analysiert werde, was wir auch machte und unsere Schlüsse in die neue Version integrierten. Ohne Unterbrechung des Tradings sind wir 2016 nahtlos (also ohne Aussetzen des Betriebs der realen Konten) in die überarbeiteten Version 2 übergegangen. 2017 haben wir noch „Kleinigkeiten“ als CSM-Version 3 angepasst, was sich auch direkt positiv auswirkte und konnten sogar ein neues Allzeithoch in 2018 erreichen. Diese Freude ist in 2018 allerdings wieder einer gewissen Ernüchterung gewichen, was wir aufgrund unserer Recherchen allerdings nicht allein auf das CSM-Regelwerk, sondern eben auch auf die „schwachen“ deutschen Indizes zurückführen. Ziel des CSM war es, von mittelfristigen Trendbewegungen zu profitieren. Wir bilanzieren, das und dies mit den Einzelstrategien nicht gelang. Die zugrundeliegenden Indizes haben sich deutlich besser entwickelt als das Handelssystem! Das CSM hat viele „zyklische“ Strategien im Portfolio, welche allesamt keine guten Ergebnisse durch ein schlechtes Timing erzielten. Wir haben uns andere „professionelle“ Handelssysteme mit ähnlichen Konzepten angeschaut und festgestellt, dass diese ebenfalls unzufrieden stellende Resultate erzielten, was uns in unserer Einschätzung der Lage bestätigt. Diese Beobachtungen werden wir uns ebenfalls in der Optimierungsphase genau anschauen und Lösungen suchen.

Wie geht es nun weiter?
Wir haben das laufende CSM-Handelssystem nun regelkonform beendet. Neue CSM-Signale werden wir im realen Depot  nun „ausgesetzt“ und deshalb auch NICHT rausgeben.
Firmen-Philosophie: Wir geben ausschließlich Signale raus, die wir mit realem Kapital auch selbst handeln.

Diverse Einzelstrategien aus dem CSM werden wir nacheinander überarbeiten und gegebenenfalls in unseren „Zusatztrades“ weiterführen, damit unseren TB-Servicekunden (die aus unserer Sicht) besten Signale nicht entgehen, denn diverse Strategien haben durchaus gute Resultate erzielen können. Sobald wir bereit sind, dass gesamte Handelssystem mit allen überarbeiten und aufeinander abgestimmten Strategien wieder „scharf“ zu schalten, werden diese entsprechend kommunizieren. Da wir allerdings auch noch andere aussichtsreiche Projekte in der Pipeline haben, muss sich aber erst zeigen, dass das „neue“ CSM überhaupt in unser TB-Universum passt. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten. 

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung!
Verwenden Sie bitte das Kontaktformular

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"Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern für Ihr Vertrauen!
Wir danken auch an der Stelle allen Teilnehmern die uns
Feedback gegeben haben und wünschen weitere
erfolgreiche Jahre in unserem TB-Service!


Auswirkungen auf unser CSM-Trading!

Unser CSM-Handelssystem ist von diesen Änderungen direkt betroffen, den die meisten Strategien beziehen sich genau auf diese sich ändernden Indizes und welche Auswirkungen diese Änderungen auf unsere einzelnen CSM-Strategien haben, kann man heute nicht sagen, da Rückrechnungen „Backtests“ (noch) nicht möglich sind. Wir nutzen diesen Anlass für eine komplette „Grundüberarbeitung“ unseres CSM-Handelssystems mit  allen Einzelstrategien. Damit geben wir dieses Handelssystem in eine „Optimierungsphase“ über und setzen den realen Handels der CSM-Signale auf unbestimmte Zeit aus.

Wir rechnen generell mit einer erhöhten Volatilität in den besagten Indizes und einer dynamischeren Entwicklung durch die Technologiewerte in diesen Indizes.

 

 

Zeit für eine umfassende Überarbeitung des Handelssystems:

Das Cycle-Select Month ist eines unser ältesten Handelssysteme und nach reiflicher Überlegung nehmen wir diese umfassende Veränderung mit den Unabwägbarkeiten zum Anlass das CSM-Handelssystem in eine umfassende Optimierungsphase zu übergeben. Wir werden ausgiebige Untersuchungen durchführen, sobald uns dies mit den neuen Daten der Indizes möglich ist, und werden unsere neueste Erkenntnisse und gemachte Erfahrungen in das dann überarbeitete CSM-Handelssystem implementieren. Den realen Handel des „alten“ CSM-Handelssystems werden wir konsequenterweise aussetzen bis die Optimierungen abgeschlossen sind. Über die weitere Vorgehensweise werden wir in gewohnter Weise informieren, sobald wir mit der Überarbeitung fertig sind, was voraussichtlich allerdings einiges an Zeit in Anspruch nehmen wird.

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