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VDAX-New (Volatilitätsindex DAX)

Der VDAX-New im Big Picture:

tb VDAX.NEW.tradingbrothers

Der VDAX verbleibt im Vergleich zur Vorwoche knapp im Bereich der „vorherrschenden Sorglosigkeit“ auf!
Von diesen Akteuren werden also weiter keine extremen Schwankungen in den nächsten 30 Handelstagen am Markt erwartet.

Der VDAX-New im historischen Chart:

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VDAX-NEW – Interpretation der historischen Daten

Der VDAX-NEW misst die von den Marktteilnehmern in den nächsten 30 Tagen erwartete Schwankungsbreite beim DAX. Wir verwenden den "VDAX-New" als ergänzende Information in einer unserer umfassenden Marktanalysen! In Extremen hat die Aussage des VDAX-New-Index nach unserer Erfahrung durchaus ihre Stärken.

Zum aktuellen Stand des "VDAX-New":
http://en.boerse-frankfurt.de/index/VDAX_NEW

Zur weiteren Analyse der aktuellen Marktsituation und einer damit einhergehenden "angemessenen" Investitionsquote haben wir zwei Crash-Indikatoren entwickelt: Unsere zwei Crash-Indikatoren: „Aktienklima Index“ und „Intermarket Index“  Zusammen mit dem VDAX setzt sich ein sehr präzises Bild der Marktsituation zusammen, welches wir in unseren Intermarket-Analysen regelmäßig betrachten!

Die Informationen des "VDAX-New" können zu verschiedensten Zwecken genutzt werden:

(1) Zunächst kann der reine Blick auf den VDAX-NEW dabei helfen, die aktuelle Marktphase zu verstehen. Zu diesem Zweck thematisieren wir die Schwankungsbreite regelmäßig in unserem TB-Blog (z.B. VDAX-NEW: Ruhiger Markt! (vom 10.05.2019)). Ruhige Marktphasen (mit geringer Volatilität) gehen oftmals einher mit seitlich oder aufwärts tendierenden Märkten. Marktteilnehmer sehen über den VDAX-NEW auf einen Blick, ob wir uns in einer ruhigen oder in einer gefährlichen Marktphase befinden. Der VDAX-NEW kann in diesem Zusammenhang durchaus als ein Filtertechnik (eine  Art „Marktampel“) fungieren.

(2) Die Volatilität eines Basiswertes ist in der Regel negativ mit der Kursentwicklung des Basiswertes korreliert. Das heißt: Fällt der Basiswert, steigt meistens die Volatilität deutlich an. Eine Spekulation auf den VDAX-NEW kann insofern als „Hedge“ (d.h. als Absicherung des Portfolios) genutzt werden. Marktteilnehmer mit aktivem Markt-Timing können solch einen Hedge kurzfristig zu bestimmten Zeitpunkten ins Depot legen. Es ist aber auch möglich, einen Hedge dauerhaft als Diversifikation zu halten, um die Schwankungsbreite des eigenen Depots zu reduzieren.

Für TB-Servicekunden mehr Informationen unter "Absichern "Hedgen" eines Depots mit Shorttrades"

(3) Schlussendlich eignet sich der VDAX-NEW sehr gut, um extreme Marktphasen zu identifizieren. Steht der Index beispielsweise außergewöhnlich hoch, so zeigt dies  eine Situation an, der wir uns anpassen müssen (da eine extrem hohe Schwankungsbreite auch schnell zu extremen Verlusten führen kann), andererseits verhält sich der Markt in Extremsituationen oftmals "irrational", was zu lukrativen Tradingchancen führen kann. Erfahrene Anleger können versuchen gerade nach solche Extremsituationen zu suchen und diese aktiv mit passenden (zumeist kurzfristigen) Strategien zu nutzen.

Weitere Crash- und Krisenindiktoren:  

tb VDAX.NEW.tradingbrothers

Der CNN "Fear & Greed" Index

Zum aktuellen Stand des "Fear & Greed Index" auf CNN Business
>>> Was ist der "Fear & Greed" Index

Fragen & Antworten! Senden Sie uns Ihre Fragen an Kontakt, wir werden diese direkt oder in den folgenden Webinaren beantworten!

Webinare: Aktuelle Themen werden mit Strategien und Analysen regelmäßig in unseren  Montagswebinaren besprochen. Dabei wollen wir die Ergebnisse der Vorwoche näher ansehen sowie einen Ausblick auf die kommende Woche und bevorstehende Signale der Strategien geben. Ziel ist es Chancen und Risiken besser zu erkennen!
Zu unserem TB-Kalender

 

Unsere besten beiden Crash- und Krisenindiktoren:  

20180805.im index.handelssysteme

Der Intermarket und der Aktienklima -Index
>>> Mehr zu den zwei TB-Crashindikatoren!


Zum aktuellen Stand nur im TB-Service:
Zum Aktienklima Index
Zum Intermarket Index

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VDAX - Grundlagen des Volatilitätsindex VIX
Der DAX-Volatilitätsindex (VDAX) wird – genau wie der DAX – von der Deutschen Börse AG berechnet und veröffentlicht. Er existiert seit 1994 und misst die Schwankungsbreite des wichtigsten deutschen Aktienindex DAX. Ganz konkret wird die Schwankungsbreite über die implizite Volatilität gemessen. Dies ist eine Kennzahl für die aktuell am Markt erwartete zukünftige Schwankungsbreite. Grundlage für die Berechnung sind die Optionspreise mit Bezug zum DAX.  Der VDAX spiegelt somit die vom Terminmarkt in den nächsten 45 Tagen erwartete Schwankungsbreite des DAX wider.

VDAX-NEW - Grundlagen
Der VDAX-NEW misst ebenfalls die implizite Volatilität, das heißt die von den Marktteilnehmern am Terminmarkt erwartete zukünftige Schwankungsbreite. Im Gegensatz zum VDAX gibt der Index die zu erwartende Volatilität für die kommenden 30 Tage (statt 45 Tage) an. Darüber hinaus werden für die Berechnung die DAX-Optionskontrakte, die „am Geld“ und „aus dem Geld“ sind, miteinbezogen. Der ältere VDAX berücksichtigt ausschließlich Optionen „am Geld“. Der VDAX-NEW steht somit auf einem breiteren Fundament. Mittlerweile hat der VDAX-NEW den früheren VDAX abgelöst.
Quelle: Deutsche Börse

Das Angstbarometer VDAX
Der VDAX-NEW wird auch umgangsprachlich "Angstbarometer" genannt! Ein hoher VDAX-NEW-Wert weist auf einen unruhigen Markt hin, niedrige Werte lassen laut allgemeiner Interpretation eine Entwicklung ohne starke Kursschwankungen in den nächsten Tagen erwarten (siehe Legende oben im Chart).
>>> Angst, Gier und der Fear & Greed Index

Berechnung und weitere Volatilitätsindizes
Die Methodik zur Berechnung des VDAX-NEW wurde von der Deutschen Börse in Kooperation mit der Investmentbank Goldman Sachs entwickelt. Nach derselben Berechnungsmethode werden auch der VSTOXX (Volatilitätsindex für den Euro Stoxx 50 Aktienindex) und der VSMI (Volatilitätsindex für den Swiss Market Index) berechnet.
Der VDAX-NEW soll den bezüglich Laufzeit und Berechnungsmethode abweichenden VDAX mittelfristig ablösen.
Quelle Wikipedia mit Berechnungs-Beipiel

>>> Weltweit gibt es viele bedeutende Indizes!


Wichtig Information zur Anwendung

TB Webinar

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Alle unsere TB-Produkte und Handelssysteme in der Übersicht!
Webinare: Wir schauen und den DAX und den VDAX regelmäßig in unseren  Montagswebinaren an.

 

DAX (Deutscher Aktienindex)

MDAX (Mid-Cap-DAX)
TecDAX (Technologie-Index)
HDAX (Hundert Deutsche Aktien Index)

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