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S&P 500 - Independence Day Strategie

Die Independence Day Strategie im S&P 500 – Übersicht

IndependenceDay.Kapitalkurve.KO3.SP500


Kurzfristige S&P 500 - Independence Day Strategie mit KO-Zertifikat Hebel 3

IndependenceDay.Regelwerk.SP500

Die Independence Day Strategie im Detail – Was passiert und wie wir profitieren können? 



Im Zeitraum zwischen Ende Juni und Mitte Juli - also um den Unabhängigkeitstag der USA (Independence Day) - weißt der S&P 500 in der trendbereinigten Jahreszyklik einen deutlichen Preisanstieg auf. Dieses Zeitfenster möchten wir nutzen.

IndependenceDay.SP500.15_Jahre.Zyklik.trendbereinigt

Warum Trading um den Independence Day?
Von diesem sich regelmäßig wiederholenden Anstieg lässt sich rentabel profitieren. Es findet bei dieser Strategie nur ein Trade im Jahr statt und dieser beinhaltet einen erkennbaren Gewinnvorteil! Im Zeitraum von Ende Juni bis Mitte Juli liefert die Auswertung im S&P 500 eine über 85-prozentige Wahrscheinlichkeit auf einen Gewinntrade.

>>> Dow Jones  - Independence Day Strategie und Nasdaq 100 - Independence Day Strategie <<< Auch für den Dow Jones und den Nasdaq 100 haben wir eine Independence Day Strategie-Variante in unserem Strategie-Portfolio.

Wie lässt sich dieses Muster in eine Strategie fassen?
Der Long-Einstieg in die (Long-only) Strategie erfolgt jeweils am 19. Handelstag im Juni (etwa zwischen dem 25ten und 27ten) - zum Schluss des Handelstages "close". Wir nutzen für die Umsetzung den Index-Future, der um 22 Uhr endet. Dabei wird der S&P 500 zumeist über ein gehebeltes Derivat gekauft. Am 19. Juli zu "close" wird diese Position wieder geschlossen. Wir handeln in dieser kurzfristigen Strategie bevorzugt KO-Zertifikate mit Hebeln zwischen 3 und 5.

Filter
Als übergeordnete Trendfilter verwenden wir einen Gleitenden Durchschnitt mit einer Periode von 200 Tagen (SMA200) und unseren Aktienklima-Index. Befindet sich demnach zum Einstiegszeitpunkt der Kurs des S&P 500 über dem SMA200 oder unser Aktienklima-Index gibt "grünes Licht", dann erfolgt ein Einstiegssignal. Wenn auch nur eines der Kriterien auf "rot" steht, lassen wir den Trade aus.


Das Regelwerk dieser S&P 500 - Strategie sieht nun wie folgt aus:
IndependenceDay.Regelwerk.SP500


Auswertung der Independence Day Strategie im S&P 500 seit den Jahren 2000 und 2009:
IndependenceDay.Kapitalkurve.KO3.SP500


Hochrechnen auf das gesamte Jahr, um die kurzfristige Strategie vergleichbar zu machen!
Es ist zu bedenken, dass wir nur etwa 13 Tage des Jahres investiert sind. In den vergangenen 21 Jahren hat die Strategie in diesen wenigen Tagen mit einem KO Hebel 3 eine Rendite von 5,3 Prozent pro Jahr erwirtschaftet, und das bei einem maximalen Rückgang von unter 21 Prozent. Betrachtet man diese Strategie seit dem Jahr 2009, stieg die Rendite auf 8,5 Prozent pro Jahr an, dabei nimmt der maximale Rückgang sogar auf etwa 14 Prozent ab. Um sich ein besseres Bild der Trades machen zu können, folgt der Trackrecord der Strategie mit einem passenden Derivat ausgewertet.


Trackrecord der Independence Day Strategie im S&P 500 mit einem KO-Zertifikat Hebel 3 seit dem Jahr 2000:
IndependenceDay.Trackrecord.KO3.SP500

Die vergangenen Trades zeigen eindeutig einen Gewinnvorteil in dieser Zeit!
Unser Trackrecord zeigt, dass bei den vergangenen 18 Trades nur 4 Verlierern immerhin 14 Gewinner gegenüberstehen. Darüber hinaus sind die Verlusttrades moderat ausgefallen und die Gewinnertrades dieser Strategie profitieren in guten Jahren überdurchschnittlich.


Optimierung der Strategie und weitere Märkte

IndependenceDay.Kapitalkurve.KO3.Vergleich.Indizes

Neben dem S&P 500 funktionieren auch der Dow Jones und der Nasdaq 100 mit einem KO-Zertifikat Hebel 3
Im Vergleich der drei Strategien fällt die deutliche Outperfomance des Nasdaq 100 gegenüber den anderen beiden Indizes sofort auf. Dabei sind die Risikokennzahlen im S&P 500 und Dow Jones geringer als im Nasdaq 100. Dennoch sind alle drei Indizes interessant. Wir werden wahrscheinlich unser Kapital, welches wir nach dieser Strategie handeln möchten, dritteln und gleich auf alle drei Indizes aufteilen, um etwas zu diversifizieren.


Fazit: Die Independence Day Strategie im S&P 500 ist eine einfache saisonale Strategie mit einem einfachen und leicht nachvollziehbaren Regelwerk. Mit nur einem Trade im Jahr sind die Transaktionskosten gering. Der Ausstieg ist zu dem klar über einen Zeitstopp definiert.



Wichtig Information zur Anwendung

Diese Strategie ist als eine Zusatz-Information zu unseren Handelssystem-Signalen zu verstehen und richtet sich an jene, die etwas Erfahrung an der Börse haben und sich eigenverantwortlich näher mit der Börse beschäftigen möchten! Wir selbst setzen übrigens NICHT alle Signale um! Wir helfen Ihnen aber natürlich über unsere Webinare (oder auch über die FMT-App) sich der Thematik anzunähern.

Ein- und Ausstieg sind in der Strategie genau erläutert und vom Anwender selbst umzusetzen! Derivat und die Positionsgröße sind ebenfalls selbst herauszusuchen und zu berechnen.
Wir versenden KEINE konkrete Anweisung per Zusatz-Trade-Email!

Webinare: Wir planen diese oder ähnliche Strategien zukünftig regelmäßig in unseren  Montagswebinaren einzubauen und zu besprechen. Dabei wollen wir die vergangenen Ergebnisse näher ansehen sowie einen Ausblick auf das bevorstehende Signal und seine Umsetzung geben (siehe auch FMT-App).

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