Die technische Analyse des DAX und die 200-Tagelinie
Für viele Trader und Investoren ist die 200-Tage-Linie ein einfaches "technisches" Mittel um Trends zu erkennen, was auch ihre enorme Bekanntheit und spürbare Beliebtheit erklärt. Die 200-Tage-Linie ist ein „einfach gleitender Durchschnitt” (GD200 oder SMA200 für simple moving average), d.h. es wird der Mittelwert aus den letzten 200 Handelstagen gebildet.

Trendfolge als Strategie – das „einfache“ Regelwerk
Die 200-Tage-Linien-Strategie ist als trendfolgende Strategie der technischen Analyse zuzuordnen und als Signalgeber dient der einfache gleitende Durchschnitt der letzten 200 Tage. Schneidet der Kurs des DAX die 200-Tage-Linie von unten nach oben, so wird ein Kaufsignal generiert. Umgekehrt wird ein Verkaufssignal gebildet, wenn der Kurswert die Linie von oben nach unten kreuzt. In unserem Trading und in den folgenden Auswertungen wird in den Indizes mit Tagesschlusskursen gearbeitet, welche die täglichen Schwankungen "intraday" einfach ignorieren.

>>> Für TB-Service-Kunden gibt es hier noch weiterführende und ergänzende Informationen: DAX - 200-Tage-Linien Strategie <<<

Ergänzende Info zu den Strategieregeln
Die klassische DAX 200-Tage-Linien-Strategie "DAX SMA200" ist eine sogenannte "Long-only-Strategie". Long-only bedeutet, dass nur die Kaufsignale genutzt werden! Verkaufssignale dienen lediglich als Ausstiegs-Signal aus den laufenden Long-Positionen. Für uns stellt die klassische 200-Tage-Linien-Strategie eine Art Basisinformation für den Zustand der Märkte dar.
Vergleich: Der DAX-Performance und die DAX SMA-200-Tage-Linien-LONG-Strategie

Durchaus, die DAX-Strategie mit der 200-Tagelinie funktioniert!
Wie in den Auswertungen zur Strategie in der obigen Grafik deutlich erkennbar ist, haben wir mit der einfachen DAX-200-Tage-Strategie einen echten Gewinnvorteil. Mit einer Outperformance von 3 Prozent wird die Rendite zum DAX (nur 2,77 Prozent) mehr als verdoppelt, seit dem Jahr 2000. Gerade die Krisenphasen werden ausgespart! Psychologisch ein riesiger Vorteil. Es geht aber noch deutlich besser. Einer der wesentlichen Nachteilte der bisher beschriebenen Strategie ist allerdings der definierte Einstiegs-Zeitpunkt! Pendelt der Kurs nur um seinen gleitenden Durchschnitt bekommen wir "teure" Fehltrades und diese Kosten nicht nur Performance, sondern auch unsere Nerven. Abhilfe lässt sich durch eine einfache Optimierung der Strategie erzielen. Wir definieren einen Schwellenwert der überwunden werden muss! Das Kaufsignal: Steigt der Index mindestens 3% über den SMA200, entsteht ein Einstiegssignal, welches am Folgetag im Index umgesetzt wird. Das Verkaufssignal: Fällt der Index mindestens 3% unter die 200-Tage-Linie, so entsteht ein Ausstiegssignal für den Folgetag. Bis zum nächsten Kaufsignal werden keine neuen Investitionen vorgenommen!

Funktioniert die optimierte 200-Tagelinie im DAX überhaupt?

Auch diese optimierte Strategie zeigt ihre Wirkung auch wenn der Vorteil im DAX schwieriger zu erkennen ist! Weniger Signale und eine bessere langfristige Rendite führen zu besseren Kennzahlen der Stratgie. Eine durchaus aussichtsreiche Strategie ist gefunden! Dieses zugrundeliegende Prinzip wird durchaus auch in manchen Fonds und größeren Wikifolios verwendet, da es sehr klare und einfach zu verstehende Signale liefert! Um sich also ein besseres Verständnis für das Vorgehen anderer Trader und Investoren zu machen, werten wir dieses Regelwerk exemplarisch an diversen Indizes aus. Uns ist bewusst, dass es unweigerlich noch "unzählige" Varianten dieser Strategie-Idee gibt!

>>> Für TB-Service-Kunden gibt es auch ergänzende Informationen zur DAX - 200-Tage-Linien Long+3%-Strategie <<<

Was ist mit anderen Indizes?


Wir konzentrieren uns gerne in den öffentlichen Webinaren auf den DAX (oben schwarz). Der DAX mit seinen deutschen Aktien ist den meisten Teilnehmern ein gängiger Begriff, mit dem sie schnell etwas anfangen können. In unserem Trading verwenden wir den DAX allerdings eher selten als Basis für Trades. Gerade bei mittel- und langfristigen Trades eignen sich häufiger andere Indizes besser. In der optimierten Variante der 200-Tagelinien-Strategie schneidet seit dem Jahr 2000 der SDAX am besten ab. In den letzten Jahren holt der TecDAX mit seinen Technologie-Highflyern auf. Der DAX selbst ist etwas abgeschlagen.

Transaktions-Kennzahlen der SDAX-Variante:
>>> Fpr TB-Service-Kunden alle Auswertungen zur "SDAX - 200-Tage-Linien Long+3%-Strategie" <<<

Fazit und aktuelle Signale
TecDAX und MDAX haben ihre Einstiegssignale schon geliefert und sind aktuell geringfügig im Verlust. DAX und SDAX stehen noch vor dem Einstieg (Überschreiten der 3% Schwelle des gleitenden 200-Tageschnittes) und könnten in den nächsten Tagen, eventuell schon Montag, ein Einstiegssignal liefern. Wir planen in den Tradingszenarien unseres TB-Service einen passenden Zusatztrade außerhalb unserer Handelssysteme im SDAX über ein gehebeltes Derivat zu platzieren. Mehr dazu im Webinar am Montag um 18Uhr!
15. April 2019 ab 18:00 Uhr (ca. 60min)
Trading-Vorbereitung für die Woche
https://attendee.gotowebinar.com/register/1403068494052198411



Was ist ein Handelssystem?



Weiter viel Erfolg wünscht
Falk Elsner von TradingBrothers.

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