Neben unseren beiden Trendfolge-Indikatoren Aktienklima Index“ und „Intermarket Index“ und der Intermarket-Analyse beziehen wir statistische Daten gerne in unsere Entscheidungen mit ein.

Vielleicht hilft die Statistik weiter!
Nehmen wir als Datengrundlage die letzten 20 Jahre (20 Trades) im Nasdaq-100 Index:

Es zeigt sich im Jahresdurchschnitt ein zyklisches Tief am 14.April und ein zyklisches Hoch am 17.Juli. Natürlich kann man noch unzählige weitere Zeitfenster auswerten, allerdings sind wir der Meinung, dass man es auch nicht übertreiben sollte. Diese statistischen Auswertungen sind in unserem Trading immer „nur“ ein Hilfsmittel und nie die alleinige Grundlage für eine Tradeentscheidung.
Werten wir diesen mittelfristigen Zeitraum von etwa 65 Handelstagen aus, erkennen wir eine Trefferquote von 75 Prozent auf einen positiven Trade in den letzten zwei Jahrzehnten und gerade die letzten Jahre haben gute Resultate gebracht!

Selektieren wir sogar nach den „Pre-Elektion-Years“ also den US-Vorwahljahren, dann zeigt sich sogar eine Trefferquote von 100 Prozent. Diese hohe Trefferquote steht natürlich mit 5 Auswertungsjahren auf etwas wackligem Boden, aber als Zusatzinfo finden wir das durchaus erwähnenswert.

Unser TB-Fazit: Insgesamt sehen wir weniger Risiken auf eine massive Korrekturphase als noch im letzten Herbst 2018! Damals hatten unsere Crash-Indikatoren schon mit fallenden Tendenzen auf eine allgemeine schwache Marktphase hingedeutet. Das Bild zeigt sich nun anders! Dazu kommen mittelfristig hohe Wahrscheinlichkeiten auf steigende Notierungen. Natürlich sind kurzfristige Rücksetzer realistisch, solange unsere Nasdaq-Intermarket-Analyse aber bullisch bleibt, werden wir Rücksetzer weiter für Einstiege in starke Nasdaq-Aktien nutzen und auf ein übergeordnetes Ausbruchszenario spekulieren.

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Wir wünschen viel Erfolg!
Ihr Team von TradingBrothers

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