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TradingBrothers Blog

Drawdown: Reale Rendite etwa unter dem hohen Erwartungswert - Was tun? (vom 29.05.2018)

Anfrage per Email vom 22.05.2018
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"Liebes TradingBrothers-Team,
vielen Dank für die beiden Präsentationen. Die Renditen in beiden Depots sind natürlich sehr zufriedenstellend. Herzlichen Glückwunsch für die erfolgreichen Systeme.

Es fällt auf, dass die Renditen im WWA-Depot ab 2015 deutlich unter den Renditen vor 2015 liegen und auch den Erwartungswert von 25% nicht erreicht haben. Ähnliches ist beim WWA-Hebel-Depot ab 2014 zu erkennen. Haben Sie dafür eine Erklärung? Es ist ja bekannt, dass häufig Handelssysteme die ausgewertete Performance im Livetrading nicht mehr erreichen. Könnte das auch hier der Fall sein? Insbesondere interessiert mich natürlich, ob es sich um ein systematisches Phänomen handelt und demnach auch für die Zukunft statistisch mit den geringeren Renditen zu rechnen ist. […]Herzlichen Dank im Voraus und beste Grüße, C.M."

WWA = World Wide Aktien Handelssystem
WWA Hebel = World Wide Aktien Handelssystem mit Derivat
Beide Systeme sind im TB-Service enthalten!




Hallo Herr M.,
Vielen Dank! Wir hoffen Sie und unsere TB-Community  können weiterhin von den guten Ergebnissen und Renditen unserer Strategien und Handelssysteme profitieren.

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„Was ist zu tun, wenn die reale Rendite unter dem statistischen Erwartungswert liegt?“
Es stimmt, Ende 2015 und Anfang 2016 sprechen wir von einem Drawdown in unseren Handelssystemen WWA und WWA-Hebel (siehe oben in rot unterlegt). Phasen mit geringerer Performance sind allerdings in jedem Handelssystem mit hohem Erwartungswert normal. Das Thema ist sehr komplex, aber ich versuche es komprimiert darzustellen. Die hohen durchschnittlichen Renditen unserer Handelssysteme WWA und WWA-Hebel wurden in dieser Phase nicht gänzlich erreicht! Aus unserer Sicht aber ein „klagen“ auf hohem Niveau.

Wichtig ist zu wissen: Wir konnten ein gutes Ergebnis trotz der Korrekturen im Aktienmarkt realisieren. Schauen wir uns bei der Gelegenheit die Gründe für den sogenannten Drawdown genauer an. Wir haben das Thema „Drawdown mehr>>>“ damals in unseren Webinaren zu den Handelssystemen (siehe WWA-Archiv und WWA-Hebel-Archiv) mehrfach thematisiert.

Eine Korrektur wurde durch die lockere Geldpolitik weggekauft!
Eine Erklärung ist natürlich spekulativ, aber wir sind der Meinung, dass es 2015 eine größere Korrektur an den Börsen speziell den Aktien- und Anleihenmärkten hätte geben müssen. Die Rahmenbedingen für eine „saftige“ Korrektur eventuell sogar einen Aktien Crash waren gegeben. Manche unsere Prognosemodelle und Strategien hatten diese Krisensignale sogar schon geliefert. Auch unsere Handelssysteme sind in der Zeit sehr defensiv aufgetreten und zeitweise hatten wir sogar Short-Positionen „Versicherungen“ in unseren Depots, um im Fall der Fälle abgesichert zu sein. Da diese Krise allerdings durch die lockere Geldpolitik weltweit entschärft wurde, blieb eine nennenswerte Korrektur aus.

Vielen Marktteilnehmern ist bis heute dieses Risiko kaum bewusst! Jetzt im Februar kam es  erneut zu einem empfindlichen Einbruch … wir haben die Situation sehr genau im Auge.

TB-Tipp: Übrigens haben in den Webinaren sogar mehrere Techniken gezeigt, die damaligen Marktschwankungen profitabel zu nutzen. Treten wieder ähnliche Situationen auf, werden wir das in den aktuellen Webinaren natürlich thematisieren.

Nur für TB-Service-Kunden "Absichern "Hedgen" eines Depots mit Shorttrades"


Auswertungen „Backtests“ der Vergangenheit und reale Ergebnisse!20180529.erwartungswerte.handelssysteme
Zum Vergrößern anklicken!

Wir legen großen Wert auf robuste Strategien und funktionale Handelssysteme ohne die gefürchtete Überoptimierung. Aus unserer Sicht liegt die schwächere Performance an den Rahmenbedingungen, nicht an einem überoptimierten System. Wir schließen, nach intensiven Recherchen übrigens, einen systematischen Fehler aus. Wir haben uns die Rahmenbedingen an der Börse sehr genau angeschaut und mit historischen Mustern abgeglichen. Dazu lassen wir als Routine unseres täglichen Tradings  Kontroll-Systeme und Strategien, wenn Sie so wollen als Blindvergleiche, zu unseren Handelssystemen laufen, um uns ein gutes Bild des Gesamtmarktes zu verschaffen. Die besagte Performancedelle ist auch in anderen trendfolgenden Ansätzen zumeist sogar noch deutlicher als in unseren Ergebnissen zu erkennen. 100%ig ausschließen kann man eine Überoptimierung natürlich nicht und erst die Zukunft wird es zeigen, wir sehen uns aber sehr gut aufgestellt! Wir sind überzeugt auch zukünftig mit hohen Renditen profitieren zu können.


Unsere TB-Handelssysteme in der Übersicht

Für Fragen bitte das Kontaktformular verwenden!


Wir wünschen viel Erfolg!

Ihr Team von TradingBrothers

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