Der MSCI World Index - die Analyse
Der MSCI World ist ein Aktienindex, der die Entwicklung von über 1.600 Aktien aus 23 Industrieländern widerspiegelt. Er gilt als einer der wichtigsten Aktienindizes weltweit und wird von dem US-amerikanischen Finanzdienstleister MSCI herausgegeben. Die einzelnen Aktiengesellschaften darin werden nach ihrer jeweiligen Marktkapitalisierung gewichtet. Quelle Wikipedia
Der MSCI World Index im "Weekly" Wochenchart:
Der MSCI World Index im Big Picture mit Kennzahlen:
MSCI World Zusammensetzung (1.600 Aktien aus 23 Industrieländern)
Amerika: United States USA, Kanada
Europa und mittlerer Osten: Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Israel, Italien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien
Pazifik und Asien: Australien, Hong Kong, Japan, Neuseeland, Singapur
Prozentuale Zusammensetzung des MSCI World im Juni 2018
MSCI World als Strategie mit unseren Crash-Indikatoren
Der MSCI World Index (schwarz) als Benchmark macht in der „Buy & Hold“ Variante mit ETF berechnet, eine durchschnittliche geometrische Rendite von 7,7 Prozent in den letzten 40 Jahren. Dieses Ergebnis lässt sich durch unsere beiden Crash-Indikatoren (Intermarket Index „IM“ und Aktienklima Index „AK“) deutlich verbessern.
Wenig Aufwand und seutlich besseres Ergebnis mit unseren Crash-Indikatoren
Wir nutzen diese Indikatoren als Trendfilter und steigern über unseren Aktienklima-Index die erziele Rendite auf 8,2 Prozent (blau). Über den Zinseszinseffekt macht dies über einen längeren Zeitraum einen merklichen Unterschied (siehe Endkapital, aber vor allem die Risikokennzahlen). Nutzen wir unseren Intermarket-Index steigt die Rendite sogar auf stolze 10,6 Prozent (grün) und die Risikokennzahlen verbessern sich deutlich. Kombinieren wir die Signale der Crash-Indikatoren mit einer Strategie in der wir 50 Prozent des Kapitals jeweils einem Indikator zuordnen (lila), dann bekommen wir das beste Rendite/Rücklauf-Verhältnis mit 9,4 Prozent Rendite bei einem maximalem Rücklauf von 23 Prozent im MSCI World Index und das bei nur 0,9 Transaktionen pro Jahr in den letzten 40 Jahren.
Unsere besten beiden Crash- und Krisenindiktoren:
>>> Mehr zu den zwei TB-Crashindikatoren!
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Der MSCI World als ETF in der Renditematrix:
Erstellt mit dem Captimizer! Zum Vergrößern anklicken!
Wir haben die monatliche Renditamatrix mit einem ETF berechnet! Im linearen Mittel schafft der MSCI World seit 1979 eine jährliche Rendite von 9,2 Prozent im Durchschnitt. Das Ergebnis trügt allerdings, denn für eine realistische Einschätzung muss die Rendite geometrisch berechnet werden. Dies geometrische Rendite des MSCI Wolrd liegt bei etwa 7,7 Prozent im Jahresschnitt (siehe Grafik mit Kennzahlen oben). Aus der Tabelle lassen sich noch weitere wichtige Informationen wie Zyklen und Saisonalitäten ablesen oder berechnen! Diese kommentieren wir immer wieder in unseren kostenfreien Monatagswebinaren (zum TB-Kalender).
Geht es auch besser?
In der folgenden Grafik haben wir die Entwicklungen unserer Handelssysteme (100% regelbasiert) mit der Entwicklung des MSCI World gegenübergestellt:
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