Der MSCI World Index - die Analyse

Der MSCI World ist ein Aktienindex, der die Entwicklung von über 1.650 Aktien Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus 23 Industrieländern widerspiegelt.

Er gilt als einer der wichtigsten Aktienindizes weltweit und wird von dem US-amerikanischen Finanzdienstleister MSCI "Morgan Stanley Capital International" herausgegeben. Die einzelnen Aktiengesellschaften darin werden nach ihrer jeweiligen Marktkapitalisierung gewichtet. Quelle Wikipedia

Investieren in solide Aktien oder doch den MSCI World ETF

Der MSCI World Index als ETF im Big Picture mit Kennzahlen:

Rendite der letzten 40 Jahre des MSCI World genau ausgewertet

Wer sein Geld über einen langen Zeitraum an der Börse investiert, kann mit einer hohen Rendite rechnen. Das zeigt eine Auswertung des MSCI World Index von der letzten 47,9 Jahre, der die Wertentwicklung von über 1.650 Unternehmen aus 23 Industrieländern abbildet. In den vergangenen knapp 48 Jahren hat der MSCI World Index eine Gesamtrendite von rund 7 Prozent pro Jahr erzielt. Das bedeutet, dass ein Investment von 100.000 Euro nach dieser Zeit einen Wert von 2.609.114 Euro erreicht hätte. Natürlich gab es auch Rückschläge. Der größte Rückgang des MSCI World Index betrug in diesem Zeitraum über -60 Prozent. Dies geschah im Zeitraum 2008, als die Finanzkrise die Weltwirtschaft in Probleme stürzte. Der durchschnittliche Rückgang des MSCI World Index betrug in diesem Zeitraum etwa -10 Prozent. 

MSCI World Zusammensetzung (1.650 Aktien aus 23 Industrieländern)

Prozentuale Zusammensetzung des MSCI World im Juni 2018

MSCI World als Strategie mit unseren Crash-Indikatoren gefiltert

Der MSCI World Index (schwarz) als Benchmark macht in der „Buy & Hold“ Variante mit ETF berechnet, eine durchschnittliche geometrische Rendite von 7,7 Prozent in den letzten 40 Jahren. Dieses Ergebnis lässt sich durch unsere beiden Crash-Indikatoren (Intermarket Index „IM“ und Aktienklima Index „AK“) deutlich verbessern.

Wenig Aufwand und deutlich besseres Ergebnis mit unseren Crash-Indikatoren

Wir nutzen diese Indikatoren als Trendfilter und steigern über unseren Aktienklima-Index die erziele Rendite auf 8,2 Prozent (blau). Über den Zinseszinseffekt macht dies über einen längeren Zeitraum einen merklichen Unterschied (siehe Endkapital, aber vor allem die Risikokennzahlen). Nutzen wir unseren Intermarket-Index steigt die Rendite sogar auf stolze 10,6 Prozent (grün) und die Risikokennzahlen verbessern sich deutlich. Kombinieren wir die Signale der Crash-Indikatoren mit einer Strategie in der wir 50 Prozent des Kapitals jeweils einem Indikator zuordnen (lila), dann bekommen wir das beste Rendite/Rücklauf-Verhältnis mit 9,4 Prozent Rendite bei einem maximalem Rücklauf von 23 Prozent im MSCI World Index und das bei nur 0,9 Transaktionen pro Jahr in den letzten 40 Jahren.

Unsere besten beiden Crash- und Krisenindikatoren: 

 Für den aktuellen Stand - nur im TB-Service - bitte einloggen: IM-Index und AK-Index

Der MSCI World als ETF in der Renditematrix:

Erstellt mit dem Captimizer!   Zum Vergrößern anklicken!

Wir haben die monatliche Renditematrix des MSCI World Index mit einem ETF berechnet!

Im linearen Mittel schafft der MSCI World seit 1976 eine jährliche Rendite von knapp 9 Prozent im Durchschnitt. Das Ergebnis trügt allerdings, denn für eine realistische Einschätzung muss die Rendite geometrisch berechnet werden. Dies geometrische Rendite des MSCI World liegt bei etwa über 7 Prozent im Jahresschnitt (siehe Grafik mit Kennzahlen oben).

Aus der Tabelle lassen sich noch weitere wichtige Informationen wie Zyklen und Saisonalität ablesen oder berechnen! Diese kommentieren wir immer wieder in unseren kostenfreien Webinaren am Montag (zum TB-Kalender).

Geht es auch besser?

In der folgenden Grafik haben wir die Entwicklungen unserer Handelssysteme (100% regelbasiert) mit der Entwicklung des MSCI World gegenübergestellt:

Zu unseren Produkten mit allen Handelssystemen des TB-Universums!