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Gold im Sommer Strategie - Alternativen

Die Gold im Sommer Strategie - Alternativen – Übersicht

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Mittelfristige Gold im Sommer Strategie - Alternativen mit KO-Zertifikat Hebel 3

BarrickGold.Regelwerk

Die Alternativen zur Gold im Sommer Strategie im Detail – Was passiert und wie wir profitieren können? 


In unseren Strategien "Gold im Sommer" sowie "Silber im Sommer" haben wir ausführlich über die Hindergründe und den positiven Effekt berichtet. Doch es gibt neben einen direkten Gold- bzw. Silber-Investment weitere Bereiche in diesem Sektor, die vom Anstieg der Edelmetallpreise profitieren können!

Wir haben uns einen Goldminen-Index und eine Aktien aus diesem Bereich angesehen und ausgewertet. 


Statt "Gold" einen "Goldminen-Index" oder "Goldminen-Aktien-Basket" als Basis?

equityvergleich.goldminen.index.aktien.gold.im.sommer.etf3.tradingbrothers


Neben der Absicherung eines Depots direkt über Gold haben wir uns auch anderen Produkte (wie einen Goldminen-Index, eine Goldminenaktie und auch Silber) angesehen und ausgewertet. So war weder auf einen Goldminen-Index noch auf Goldminen-Aktien-Basket (Ausgewertet mit einem KO-Zertifikat Hebel 3) eine bessere Absicherung möglich. Die jährliche Performance ist schwächer oder bestenfalls gleich bei stärkeren Depotschwankungen. Sie liegt zwischen 2,9 und 4,1 Prozent wobei der maximale Rückgang sich im Vergleich zum direkten Goldinvestment mehr als verdoppelt. Fazit: Keine gute Alternative und wir bleiben bei der Ur-Strategie!


Statt "Gold" eine "Goldminen-Aktie mit Barrick Gold" als Basis?

Im Folgenden schauen wir uns nun die Ergebnisse dieser Strategie, umgesetzt mit einem KO-Zertifikat Hebel 3 auf die Aktie Barrick Gold, an.

equityvergleich. barrick.gold.im.sommer.ko3.tradingbrothers

Im Vergleich mit dem Goldmarkt erzielen wir mit der Aktie von Barrick Gold eine Outperformance von 2,5 Prozent pro Jahr. Diese Outperformance "erkaufen" wir uns jedoch mit einem mehr als doppelt so hohen mittleren und maximalem Rückgang.


Trackrecord der Variante "Barrick Gold im Sommer - Strategie"
trackrecord.BarrickGold.Sommer.KO3

Der Trackrecord der vergangenen 20 Jahre zeigt, dass die Strategie sehr gut funktioniert. Aber auch hier gibt es keine Garantie, denn der nächste Trade kann durchaus ein Verlierer werden!

Tipp: Es bietet sich an, sich im Zeitfenster der Strategie auf die Lauer zu legen und bei einem schwachen Start der ersten Position eine ergänzende Position aufzubauen.
 
Fazit: Die vorgestellte Strategie bietet sowohl in einem Goldminen-Index als auch mit der Aktie Barrick Gold einen statistischen Gewinnvorteil und besticht durch ein fest definiertes Zeitfenster. Besonders interessant ist die hohe Trefferquote mit der Aktie (oder dem Derivat) von Barrik Gold von aktuell noch 100 Prozent mit zeitgleich hoher Auszahlungsrate. Mit einem sehr geringen Zeitaufwand bei der Umsetzung des Trades mit gehebelten Produkten ist die Strategie neben einer Depot-Absicherung als Trade interessant. Diese Edelmetall-Strategien werden von uns als Absicherungstrades eingestuft, da trotz der hohen Trefferquote mit stärkeren Schwankungen während des laufenden Trades gerechnet werden muss. Sichergeglaubte Buchgewinne können sich in den Rohstoffmärkten generell in wenigen Tagen auflösen. Die Umsetzung dieser Strategien erfordert diszipliniertes Handeln!



Wichtig Information zur Anwendung

Diese Strategie ist als eine Zusatz-Information zu unseren Handelssystem-Signalen zu verstehen und richtet sich an jene, die etwas Erfahrung an der Börse haben und sich eigenverantwortlich näher mit der Börse beschäftigen möchten! Wir selbst setzen übrigens NICHT alle Signale um! Wir helfen Ihnen aber natürlich über unsere Webinare (oder auch über die FMT-App) sich der Thematik anzunähern.

Ein- und Ausstieg sind in der Strategie genau erläutert und vom Anwender selbst umzusetzen! Derivat und die Positionsgröße sind ebenfalls selbst herauszusuchen und zu berechnen.
Wir versenden KEINE konkrete Anweisung per Zusatz-Trade-Email!

Webinare: Wir planen diese oder ähnliche Strategien zukünftig regelmäßig in unseren  Montagswebinaren einzubauen und zu besprechen. Dabei wollen wir die vergangenen Ergebnisse näher ansehen sowie einen Ausblick auf das bevorstehende Signal und seine Umsetzung geben (siehe auch FMT-App).

In die Übersicht aller Themen

Nasdaq 100 - Independence Day Strategie

Die Independence Day Strategie im Nasdaq 100 – Übersicht

IndependenceDay.Kapitalkurve.KO3.N100


Kurzfristige Nasdaq 100 - Independence Day Strategie mit KO-Zertifikat Hebel 3

IndependenceDay.Regelwerk.N100

Die Independence Day Strategie im Detail – Was passiert und wie wir profitieren können? 



Im Zeitraum zwischen Ende Juni und Mitte Juli - also um den Unabhängigkeitstag der USA (Independence Day) - weißt der Nasdaq 100 in der trendbereinigten Jahreszyklik einen deutlichen Preisanstieg auf. Dieses Zeitfenster möchten wir nutzen.

IndependenceDay.N100.15_Jahre.Zyklik.trendbereinigt

Warum Trading um den Independence Day?
Von diesem sich regelmäßig wiederholenden Anstieg lässt sich rentabel profitieren. Es findet bei dieser Strategie nur ein Trade im Jahr statt und dieser beinhaltet einen erkennbaren Gewinnvorteil! Im Zeitraum von Ende Juni bis Mitte Juli liefert die Auswertung im Nasdaq 100 eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit auf einen Gewinntrade.

>>> S&P 500 - Independence Day Strategie und  Dow Jones  - Independence Day Strategie <<< Auch für den S&P 500 und Dow Jones haben wir eine Strategie in unserem Strategie-Portfolio.

Wie lässt sich dieses Muster in eine Strategie fassen?
Der Long-Einstieg in die (Long-only) Strategie erfolgt jeweils am 19. Handelstag im Juni (etwa zwischen dem 25ten und 27ten) - zum Schluss des Handelstages "close". Dabei wird der Nasdaq 100 über ein gehebeltes Derivat gekauft. Wir nutzen für die Umsetzung den Index-Future, der um 22 Uhr endet. Wir handeln bevorzugt KO-Zertifikate mit Hebeln zwischen 3 und 5. Am 19. Juli zu "close" wird diese Position wieder geschlossen.

Filter
Als übergeordnete Trendfilter verwenden wir einen Gleitenden Durchschnitt mit einer Periode von 200 Tagen (SMA200) und unseren Aktienklima-Index. Befindet sich demnach zum Einstiegszeitpunkt der Kurs des Nasdaq 100 über dem SMA200 oder unser Aktienklima-Index gibt "grünes Licht", dann gibt die Strategie ein Einstiegssignal. Wenn ein Vorzeichen auf "rot" steht, lassen wir den Trade aus.


Das Regelwerk dieser S&P 500 - Strategie sieht nun wie folgt aus:
IndependenceDay.Regelwerk.N100


Auswertung der Independence Day Strategie im Nasdaq 100 seit den Jahren 2000 und 2009:
IndependenceDay.Kapitalkurve.KO3.N100


Hochrechnen auf das gesamte Jahr, um die Strategie vergleichbar zu machen!
Es ist zu bedenken, dass wir nur etwa 13 Tage des Jahres investiert sind. In den vergangenen 21 Jahren hat die Strategie mit einem KO-Zertifikat Hebel 3 eine Rendite von 7,6 Prozent pro Jahr erwirtschaftet. Dabei handelt es sich um eine Hochrechnung auf das Gesamtjahr. Die Renditen der Einzeltrades sehen Sie unten aufgelistet. Betrachtet man diese Strategie seit dem Jahr 2009, stieg die Rendite auf 12,3 Prozent pro Jahr an, dabei nimmt der maximale Rückgang sogar auf etwa 20 Prozent ab. Um sich ein besseres Bild der Trades machen zu können, folgt der Trackrecord der Strategie mit einem passenden Derivat ausgewertet.


Trackrecord der Independence Day Strategie im Nasdaq 100 mit einem KO-Zertifikat Hebel 3 seit dem Jahr 2000:
IndependenceDay.Trackrecord.KO3.N100

Die vergangenen Trades zeigen eindeutig einen Gewinnvorteil in dieser Zeit!
Unser Trackrecord zeigt, dass bei den vergangenen 19 Trades nur 3 Verlierern immerhin 16 Gewinner gegenüberstehen.


Optimierung der Strategie und weitere Märkte

IndependenceDay.Kapitalkurve.KO3.Vergleich.Indizes

Neben dem Nasdaq 100 funktionieren auch der S&P 500 und der Dow Jones mit einem KO-Zertifikat Hebel 3
Im Vergleich der drei Strategien fällt die deutliche Outperformance des Nasdaq 100 gegenüber den anderen beiden Indizes sofort auf. Dabei sind die Risikokennzahlen im S&P 500 und Dow Jones geringer als im Nasdaq 100. Dennoch sind alle drei Indizes interessant. Wir werden jedes Jahr situativ unser Kapital auf alle drei Indizes aufteilen.


Fazit: Die Independence Day Strategie im Nasdaq 100 ist eine einfache saisonale Strategie mit einem einfachen und leicht nachvollziehbaren Regelwerk. Mit nur einem Trade im Jahr sind die Transaktionskosten gering. Der Ausstieg ist zu dem klar über einen Zeitstopp definiert.



Wichtig Information zur Anwendung

Diese Strategie ist als eine Zusatz-Information zu unseren Handelssystem-Signalen zu verstehen und richtet sich an jene, die etwas Erfahrung an der Börse haben und sich eigenverantwortlich näher mit der Börse beschäftigen möchten! Wir selbst setzen übrigens NICHT alle Signale um! Wir helfen Ihnen aber natürlich über unsere Webinare (oder auch über die FMT-App) sich der Thematik anzunähern.

Ein- und Ausstieg sind in der Strategie genau erläutert und vom Anwender selbst umzusetzen! Derivat und die Positionsgröße sind ebenfalls selbst herauszusuchen und zu berechnen.
Wir versenden KEINE konkrete Anweisung per Zusatz-Trade-Email!

Webinare: Wir planen diese oder ähnliche Strategien zukünftig regelmäßig in unseren  Montagswebinaren einzubauen und zu besprechen. Dabei wollen wir die vergangenen Ergebnisse näher ansehen sowie einen Ausblick auf das bevorstehende Signal und seine Umsetzung geben (siehe auch FMT-App).

In die Übersicht aller Themen

Dow Jones - Independence Day Strategie

Die Independence Day Strategie im Dow Jones – Übersicht

IndependenceDay.Kapitalkurve.KO3.DowJones


Kurzfristige Dow Jones - Independence Day Strategie mit KO-Zertifikat Hebel 3

IndependenceDay.Regelwerk.DowJones

Die Independence Day Strategie im Detail – Was passiert und wie wir profitieren können? 



Im Zeitraum zwischen Ende Juni und Mitte Juli - also um den Unabhängigkeitstag der USA (Independence Day) - weißt der Dow Jones in der trendbereinigten Jahreszyklik einen deutlichen Preisanstieg auf. Dieses Zeitfenster möchten wir nutzen.

IndependenceDay.DowJones.15_Jahre.Zyklik.trendbereinigt

Warum Trading um den Independence Day?
Von diesem sich regelmäßig wiederholenden Anstieg lässt sich rentabel profitieren. Es findet bei dieser Strategie nur ein Trade im Jahr statt und dieser beinhaltet einen echten Gewinnvorteil! Im Zeitraum von Ende Juni bis Mitte Juli liefert die Auswertung im Dow Jones eine 100-prozentige Wahrscheinlichkeit auf einen Gewinntrade. Diese Auffälligkeit stellt jedoch keine Garantie auf einen Gewinn dar.

>>> S&P 500  - Independence Day Strategie und Nasdaq 100 - Independence Day Strategie <<< Auch für den S&P 500 und den Nasdaq 100 haben wir eine Strategie in unserem Strategie-Portfolio.

Wie lässt sich dieses Muster in eine Strategie fassen?
Der Long-Einstieg in die (Long-only) Strategie erfolgt jeweils am 19. Handelstag im Juni (etwa zwischen dem 25ten und 27ten) - zum Schluss des Handelstages "close". Dabei wird der Dow Jones zumeist über ein gehebeltes Derivat gekauft. Wir nutzen für die Umsetzung den Index-Future, der um 22 Uhr endet. Am 19. Juli zu "close" wird diese Position wieder geschlossen. Wir handeln bevorzugt ein KO-Zertifikat mit Hebel 3-5.

Filter
Als übergeordnete Trendfilter verwenden wir einen Gleitenden Durchschnitt mit einer Periode von 200 Tagen und unseren Aktienklima-Filter. Befindet sich demnach zum Einstiegszeitpunkt der Kurs des Dow Jones über dem SMA200 oder unser Aktienklima-Filter gibt "grünes Licht", dann gibt die Strategie ein Einstiegssignal. Wenn ein Vorzeichen auf "rot" steht, lassen wir den Trade aus.


Das Regelwerk dieser Dow Jones - Strategie sieht nun wie folgt aus:
IndependenceDay.Regelwerk.DowJones


Auswertung der Independence Day Strategie im Dow Jones seit den Jahren 2000 und 2009:
IndependenceDay.Kapitalkurve.KO3.DowJones


Hochrechnen auf das gesamte Jahr, um die Strategie vergleichbar zu machen!
In den vergangenen 21 Jahren hat die Strategie eine Rendite von 5,5 Prozent pro Jahr erwirtschaftet, und das bei einem maximalen Rückgang von unter 15 Prozent. Betrachtet man diese Strategie seit dem Jahr 2009, stieg die Rendite auf etwa 8 Prozent pro Jahr an, dabei nimmt der maximale Rückgang sogar auf etwa 12 Prozent ab. Um sich ein besseres Bild der Trades machen zu können, folgt der Trackrecord der Strategie mit einem passenden Derivat ausgewertet.


Trackrecord der Independence Day Strategie im Dow Jones mit einem KO-Zertifikat Hebel 3 seit dem Jahr 2000:
IndependenceDay.Trackrecord.KO3.DowJones

Die vergangenen Trades zeigen eindeutig einen Gewinnvorteil in dieser Zeit!
Unser Trackrecord zeigt, dass bei den vergangenen 19 Trades nur 2 Verlierern immerhin 17 Gewinner gegenüberstehen. Darüber hinaus ist der Verlusttrades moderat ausgefallen und die Gewinnertrades dieser Strategie profitieren in guten Jahren überdurchschnittlich.


Optimierung der Strategie und weitere Märkte

IndependenceDay.Kapitalkurve.KO3.Vergleich.Indizes

Neben dem Dow Jones  funktionieren auch der S&P 500 und der Nasdaq 100 mit einem KO-Zertifikat Hebel 3
Im Vergleich der drei Strategien fällt die deutliche Outperfomance des Nasdaq 100 gegenüber den anderen beiden Indizes sofort auf. Dabei sind die Risikokennzahlen im S&P 500 und Dow Jones geringer als im Nasdaq 100. Dennoch sind alle drei Indizes interessant. Wir werden wahrscheinlich das Kapital auf alle drei Indizes aufteilen.


Fazit: Die Independence Day Strategie im Dow Jones ist eine einfache saisonale Strategie mit einem einfachen und leicht nachvollziehbaren Regelwerk. Mit nur einem Trade im Jahr sind die Transaktionskosten gering. Der Ausstieg ist zu dem klar über einen Zeitstopp definiert.



Wichtig Information zur Anwendung

Diese Strategie ist als eine Zusatz-Information zu unseren Handelssystem-Signalen zu verstehen und richtet sich an jene, die etwas Erfahrung an der Börse haben und sich eigenverantwortlich näher mit der Börse beschäftigen möchten! Wir selbst setzen übrigens NICHT alle Signale um! Wir helfen Ihnen aber natürlich über unsere Webinare (oder auch über die FMT-App) sich der Thematik anzunähern.

Ein- und Ausstieg sind in der Strategie genau erläutert und vom Anwender selbst umzusetzen! Derivat und die Positionsgröße sind ebenfalls selbst herauszusuchen und zu berechnen.
Wir versenden KEINE konkrete Anweisung per Zusatz-Trade-Email!

Webinare: Wir planen diese oder ähnliche Strategien zukünftig regelmäßig in unseren  Montagswebinaren einzubauen und zu besprechen. Dabei wollen wir die vergangenen Ergebnisse näher ansehen sowie einen Ausblick auf das bevorstehende Signal und seine Umsetzung geben (siehe auch FMT-App).

In die Übersicht aller Themen

S&P 500 - Independence Day Strategie

Die Independence Day Strategie im S&P 500 – Übersicht

IndependenceDay.Kapitalkurve.KO3.SP500


Kurzfristige S&P 500 - Independence Day Strategie mit KO-Zertifikat Hebel 3

IndependenceDay.Regelwerk.SP500

Die Independence Day Strategie im Detail – Was passiert und wie wir profitieren können? 



Im Zeitraum zwischen Ende Juni und Mitte Juli - also um den Unabhängigkeitstag der USA (Independence Day) - weißt der S&P 500 in der trendbereinigten Jahreszyklik einen deutlichen Preisanstieg auf. Dieses Zeitfenster möchten wir nutzen.

IndependenceDay.SP500.15_Jahre.Zyklik.trendbereinigt

Warum Trading um den Independence Day?
Von diesem sich regelmäßig wiederholenden Anstieg lässt sich rentabel profitieren. Es findet bei dieser Strategie nur ein Trade im Jahr statt und dieser beinhaltet einen erkennbaren Gewinnvorteil! Im Zeitraum von Ende Juni bis Mitte Juli liefert die Auswertung im S&P 500 eine über 85-prozentige Wahrscheinlichkeit auf einen Gewinntrade.

>>> Dow Jones  - Independence Day Strategie und Nasdaq 100 - Independence Day Strategie <<< Auch für den Dow Jones und den Nasdaq 100 haben wir eine Independence Day Strategie-Variante in unserem Strategie-Portfolio.

Wie lässt sich dieses Muster in eine Strategie fassen?
Der Long-Einstieg in die (Long-only) Strategie erfolgt jeweils am 19. Handelstag im Juni (etwa zwischen dem 25ten und 27ten) - zum Schluss des Handelstages "close". Wir nutzen für die Umsetzung den Index-Future, der um 22 Uhr endet. Dabei wird der S&P 500 zumeist über ein gehebeltes Derivat gekauft. Am 19. Juli zu "close" wird diese Position wieder geschlossen. Wir handeln in dieser kurzfristigen Strategie bevorzugt KO-Zertifikate mit Hebeln zwischen 3 und 5.

Filter
Als übergeordnete Trendfilter verwenden wir einen Gleitenden Durchschnitt mit einer Periode von 200 Tagen (SMA200) und unseren Aktienklima-Index. Befindet sich demnach zum Einstiegszeitpunkt der Kurs des S&P 500 über dem SMA200 oder unser Aktienklima-Index gibt "grünes Licht", dann erfolgt ein Einstiegssignal. Wenn auch nur eines der Kriterien auf "rot" steht, lassen wir den Trade aus.


Das Regelwerk dieser S&P 500 - Strategie sieht nun wie folgt aus:
IndependenceDay.Regelwerk.SP500


Auswertung der Independence Day Strategie im S&P 500 seit den Jahren 2000 und 2009:
IndependenceDay.Kapitalkurve.KO3.SP500


Hochrechnen auf das gesamte Jahr, um die kurzfristige Strategie vergleichbar zu machen!
Es ist zu bedenken, dass wir nur etwa 13 Tage des Jahres investiert sind. In den vergangenen 21 Jahren hat die Strategie in diesen wenigen Tagen mit einem KO Hebel 3 eine Rendite von 5,3 Prozent pro Jahr erwirtschaftet, und das bei einem maximalen Rückgang von unter 21 Prozent. Betrachtet man diese Strategie seit dem Jahr 2009, stieg die Rendite auf 8,5 Prozent pro Jahr an, dabei nimmt der maximale Rückgang sogar auf etwa 14 Prozent ab. Um sich ein besseres Bild der Trades machen zu können, folgt der Trackrecord der Strategie mit einem passenden Derivat ausgewertet.


Trackrecord der Independence Day Strategie im S&P 500 mit einem KO-Zertifikat Hebel 3 seit dem Jahr 2000:
IndependenceDay.Trackrecord.KO3.SP500

Die vergangenen Trades zeigen eindeutig einen Gewinnvorteil in dieser Zeit!
Unser Trackrecord zeigt, dass bei den vergangenen 18 Trades nur 4 Verlierern immerhin 14 Gewinner gegenüberstehen. Darüber hinaus sind die Verlusttrades moderat ausgefallen und die Gewinnertrades dieser Strategie profitieren in guten Jahren überdurchschnittlich.


Optimierung der Strategie und weitere Märkte

IndependenceDay.Kapitalkurve.KO3.Vergleich.Indizes

Neben dem S&P 500 funktionieren auch der Dow Jones und der Nasdaq 100 mit einem KO-Zertifikat Hebel 3
Im Vergleich der drei Strategien fällt die deutliche Outperfomance des Nasdaq 100 gegenüber den anderen beiden Indizes sofort auf. Dabei sind die Risikokennzahlen im S&P 500 und Dow Jones geringer als im Nasdaq 100. Dennoch sind alle drei Indizes interessant. Wir werden wahrscheinlich unser Kapital, welches wir nach dieser Strategie handeln möchten, dritteln und gleich auf alle drei Indizes aufteilen, um etwas zu diversifizieren.


Fazit: Die Independence Day Strategie im S&P 500 ist eine einfache saisonale Strategie mit einem einfachen und leicht nachvollziehbaren Regelwerk. Mit nur einem Trade im Jahr sind die Transaktionskosten gering. Der Ausstieg ist zu dem klar über einen Zeitstopp definiert.



Wichtig Information zur Anwendung

Diese Strategie ist als eine Zusatz-Information zu unseren Handelssystem-Signalen zu verstehen und richtet sich an jene, die etwas Erfahrung an der Börse haben und sich eigenverantwortlich näher mit der Börse beschäftigen möchten! Wir selbst setzen übrigens NICHT alle Signale um! Wir helfen Ihnen aber natürlich über unsere Webinare (oder auch über die FMT-App) sich der Thematik anzunähern.

Ein- und Ausstieg sind in der Strategie genau erläutert und vom Anwender selbst umzusetzen! Derivat und die Positionsgröße sind ebenfalls selbst herauszusuchen und zu berechnen.
Wir versenden KEINE konkrete Anweisung per Zusatz-Trade-Email!

Webinare: Wir planen diese oder ähnliche Strategien zukünftig regelmäßig in unseren  Montagswebinaren einzubauen und zu besprechen. Dabei wollen wir die vergangenen Ergebnisse näher ansehen sowie einen Ausblick auf das bevorstehende Signal und seine Umsetzung geben (siehe auch FMT-App).

In die Übersicht aller Themen

TecDAX - Frühlingsstrategie

Die Frühlingsstrategie im TecDAX – Übersicht 

TecDAX.Frühlingsstrategie.Equity.KO3


Mittelfristige TecDAX - Frühlingsstrategie mit KO-Zertifikat Hebel 3

TecDAX.Frühlingsstrategie.Regelwerk

Die Frühlingsstrategie im Detail – Was passiert und wie wir profitieren können? 



Wie wir ausführlich in der MDAX/DAX SIE-Strategie erläutert haben, weißt der MDAX im ersten Halbjahr eines Jahres einen deutlichen Preisanstieg im Vergleich zum Rest des Jahres auf. Des Weiteren zeigen unsere saisonalen Auswertungen auch, dass der TecDAX in diesem Zeitraum statistisch ebenfalls temporär einen deutlichen Zuwachs erfährt.

TecDAX.10Jahre.Zyklik

Warum Trading im Frühling?
Von diesem sich regelmäßig wiederholenden Anstieg lässt sich rentabel profitieren. Es findet bei dieser Strategie nur ein Trade im Jahr statt und dieser beinhaltet einen echten Gewinnvorteil! Im Zeitraum von Mitte/ Ende März bis Ende Mai liefert die Auswertung im TecDAX eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit auf einen Gewinntrade.

>>> MDAX - Frühlingsstrategie - Auch für den MDAX haben wir eine Strategie in unserem Strategie-Portfolio.

Wie lässt sich dieses Muster in eine Strategie fassen?
Der Long-Einstieg in die (Long-only) Strategie erfolgt jeweils am 22. März - zum Ende des Handelstages "close". Dabei wird der TecDAX zumeist über ein gehebeltes Derivat gekauft. Am 28. Mai zu "close" wird diese Position wieder geschlossen. Wir handeln bevorzugt ein KO-Zertifikat mit Hebel 3-5.

Das Regelwerk dieser TecDAX - Strategie sieht nun wie folgt aus:
TecDAX.Frühlingsstrategie.Regelwerk


Auswertung der Frühlingsstrategie im TecDAX seit den Jahren 2000 und 2009:
TecDAX.Frühlingsstrategie.Equity.KO3

Hochrechnen auf das gesamte Jahr, um die Strategie vergleichbar zu machen!
In den vergangenen 21 Jahren hat die Strategie eine Rendite von fast 12 Prozent pro Jahr erwirtschaftet, bei einem maximalen Rückgang von über 70 Prozent. Betrachtet man diese Strategie seit dem Jahr 2009, stieg die Rendite auf fast 25 Prozent pro Jahr an, dabei reduzierts sich der maximale Rückgang auf zirka 53 Prozent, ist gegenüber anderen Indizes jedoch immer recht groß. Um sich ein besseres Bild der Trades machen zu können, folgt der Trackrecord der Strategie mit einem passenden Derivat ausgewertet.


Trackrecord der Frühlingsstrategie im TecDAX mit einem KO-Zertifikat Hebel 3 seit dem Jahr 2000:
TecDAX.Frühlingsstrategie.Trackrecord.KO3


Die vergangenen Trades zeigen eindeutig einen Gewinnvorteil in dieser Zeit!
Unser Trackrecord zeigt, dass bei den vergangenen 19 Trades nur 4 Verlierern immerhin 15 Gewinner gegenüberstehen. Dabei fallen die Verlusttrades jedoch teilweise recht groß aus auch wenn die Gewinnertrades dieser Strategie in guten Jahren überdurchschnittlich profitieren.

 
Fazit: Die Frühlingsstrategie im TecDAX ist eine einfache saisonale Strategie mit einem einfachen und leicht nachvollziehbaren Regelwerk. Mit nur einem Trade im Jahr sind die Transaktionskosten gering. Der Ausstieg ist zu dem klar über einen Zeitstopp definiert.

Aber: Aufgrund der deutlich schlechteren Risikokennzahlen gegenüber anderen Indizes werden wir die Frühlingsstrategie nicht im TecDAX umsetzen, sondern bevorzugen bei dieser Strategie den MDAX und SDAXIn diesen Indizes kann die Frühlingsstrategie separat oder auch zusätzlich zur MDAX/DAX SIE-Strategie genutzt werden, um den statistischen Rücksetzer im MDAX und SDAX zu nutzen.



Wichtig Information zur Anwendung

Diese Strategie ist als eine Zusatz-Information zu unseren Handelssystem-Signalen zu verstehen und richtet sich an jene, die etwas Erfahrung an der Börse haben und sich eigenverantwortlich näher mit der Börse beschäftigen möchten! Wir selbst setzen übrigens NICHT alle Signale um! Wir helfen Ihnen aber natürlich über unsere Webinare (oder auch über die FMT-App) sich der Thematik anzunähern.

Ein- und Ausstieg sind in der Strategie genau erläutert und vom Anwender selbst umzusetzen! Derivat und die Positionsgröße sind ebenfalls selbst herauszusuchen und zu berechnen.
Wir versenden KEINE konkrete Anweisung per Zusatz-Trade-Email!

Webinare: Wir planen diese oder ähnliche Strategien zukünftig regelmäßig in unseren  Montagswebinaren einzubauen und zu besprechen. Dabei wollen wir die vergangenen Ergebnisse näher ansehen sowie einen Ausblick auf das bevorstehende Signal und seine Umsetzung geben (siehe auch FMT-App).

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